سیستم ترید لاک پشتها

 یک سیستم ترید کامل است که به همه جوانب ترید نظر دارد. روشهای مکانیکی ترید از موفق ترین روشهای موجود هستند به این دلیل که احساسات انسانی در آنها دخالت نمیکنند.
روشهای مکانیکی خوب، روشهایی هستند که تمام پروسه را مکانیزه کرده باشند و برای هر سوالی که پیش می آید پاسخی داشته باشند. اینگونه روشها معمولاً نتایج یکنواخت تری نسبت به سایر روشها دارند زیرا پاسخ هیچ سوالی را به تریدر واگذار نمیکنند.
اگر شما بدانید که سیستمتان در دراز مدت سودده است، راحتتر میتوانید در زمانهایی که سیستم ضرر میدهد ترید کنید. اگر شما تنها بر قضاوت خودتان اتکا کنید ممکن است زمانی که باید قاطعانه پیش بروید، عقب بکشید و زمانی که باید احتیاط کنید بی محابا جلو بروید.
اگر به سیستم مکانیکی قابل اطمینانی که جوابش را پس داده و نتایج یکنواختی گرفته بدون توجه به احساسات درونیتان اعتماد کنید، به دلیل یکنواختی نتایج سیستم مکانیکی میتوانید به منطقه سود وارد شوید کاری که گاهی در دیگر سیستمها با تردید تریدر همراه خواهد بود.

 

در اینجا متذکر میشوم سیستم لاک پشتها نه یک سیستم مکانیکی بدون دخالت انسان بلکه یک سیستم مکانیکی است که سعی دارد نقش احساسات تریدر را کم رنگ نماید.

سیستم ترید کامل باید شمال موارد زیر باشد:

•بازار- چه چیزی خرید و فروش کنیم
•لات سایز- چه مقدار بخریم
•ورود- کی وارد شویم
•خروج با ضرر- کی از پوزیشن ضررده خارج شویم
•خروج با سود- کی از پوزیشن سودده خارج شویم
•تاکیک – چگونه خرید و فروش کنیم چه بخریم؟

در سیستم اصلی، لاک پشتها در بازار آتیه (Futures) فعالیت میکردند. فرانک سوییس، پوند انگلیس، ین ژاپن، یورو، نفت، طلا و نقره وجه مشترک بازار آنها با فارکس (اسپات) است.

چقدر بخریم؟
مدیریت سرمایه مهمترین قسمت استراتژی لاک پشتهاست. میزان لات هر پوزیشن بسته به نوسانات بازار تعیین میشود. برای اینکار از اسیلاتور ATR استفاده میشود. این اسیلاتور در واقع میانگین متحرک نمایی n روزه اختلاف ماکزیمم و مینیمم بازار است. یعنی برای محاسبه ATR 20 باید اختلاف ماکزیمم و مینیمم بازار را در این 20 روز بدست آوریم و سپس میانگین متحرک آنرا حساب کنیم. تقریباً تمام پلت فرمها این اسیلاتور را دارند.

حال با داشتن N (عددی که ATR20 در زمان خرید نشان میدهد) میخواهیم نوسانات دلار را حساب کنیم:
Dollar volatility=N x Dollars per point
میزان واحد (یا لاتی) که لاک پشتها با آن وارد میشوند عبارتست از:
Lot size = (1% of account)/ N x Dollars per pointدقت کنید که لاک پشتها برای هر واحد فقط 1% سرمایه شان را ریسک میکنند.

برای مثال فرض کنید ATR20امروز یورو-دلار برابر 0.0101 است و اکانت ما یک مینی 10000 دلاریست. در این حالت:
Lot size= unit = (0.01*10000)/(0.0101*10000)=0.99=0.1
عدد 10000 دلار به ازاء مینی لات است.
پس در این حالت هر پوزیشن یورو-دلار 0.1 لات خواهد بود.

وفاداری به میزان پوزیشن لات یکی از مهمترین نکات در این استراتژی (و البته هر استراتژی دیگری) است.

در سیستم لاک پشتها، ریسک با کمک لات سایز کنترل میشود.

بازار به 4 طبقه تقسیم میگردد:

*طبقه  *نوع *ماکزیمم لات سایز

1-  تک بازار

یعنی مثلاً فقط یورو-دلار یا دلار-ین در این حالت فقط 4 پوزیشن با حداکثر لات سایزی که از فرمول بالا بدست می آید را میتوان باز نمود. در مثال بالا فقط 4 پوزیشن و هر کدام حداکثر 0.1 لات میتوانند باشند.

2- بازارهای همبسته

بازارهای همبسته – مثل طلا و نقره یا یورو –دلار و دلار- فرانک و ... که در این حالت فقط 6 لات سایز میتواند باز شود.

3- بازارهای نسبتاً همبسته

مثل طلا ومس

4-  بازارهای مستقل

در این حالت حداکثر 12 لات سایز استفاده میشود.
12 بیشترین لات سایزی است که میتوان از در این استراتژی استفاده نمود.یکی دیگر از قوانین مدیریت سرمایه لاک پشت ها، تنظیم میزان حساب بعد هر ضرر است. در صورتی که یک لاک پشت 10% حساب بانکیش را از دست بدهد، میزان قابل ترید حساب بانکیش 20% میزان باقیمانده است تا زمانی که بتواند آن 10% ضرر را جبران کند. برای مثال اگر با 10000 دلار شروع کنیم و 10% حساب را از دست بدهیم (1000 دلار) میزان حساب قابل ترید معادل 80درصد 9000 دلار باقیمانده یعنی 7200 دلار میشود تا زمانی که مجدداً حساب به 10000 دلار برگردد. اگر باز هم 10% ضرر کرد (720 دلار) میزان حساب قابل ترید 5760 دلار میشود تا زمانی که حساب به 9000 دلار برگردد.

:نقاط ورود
معمولاً تریدرها گمان میکنند که تعیین نقطه ورود مهمترین نکته در یک سیستم ترید است. ممکن است بسیار تعجب کنید وقتی متوجه شوید که سیستم لاک پشتها از نقطه ورود بسیار ساده ای بر اساس شکست کانال ریچارد دانکن استفاده میکند.

 
لاک پشت ها از دو سیستم شکست کانال استفاده میکنند:

1- سیستم کوتاه مدت بر مبنای شکست 20 روزه
در این سیستم نقاط ماکزیمم و مینیمم 20 روزه ترسیم میشود و به محض عبور قیمت از یکی از دو خط ماکزیمم یا مینیمم اولین واحد پوزیشن گرفته میشود.
تنها در صورتی که آخرین پوزیشن گرفته شده سودده باشد، شکست قیمت در نظر گرفته نمیشود و پوزیشن گرفته نمیشود. اگر قیمت طی کمتر از 10 روز از شکستن کانال به میزان 2N خلاف جهت شکست حرکت کند، شکست زیان ده تلقی میگردد و شکست بعد قابل ترید میشود.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه
در این روش کانالی بین بیشترین و کمترین قیمت در دوره 55 روزه ترسیم میشود و شکست به همان صورت روش 20 روزه ترید میشود مگر اینکه تمام شکستها را قابل ترید هستند.
اینکه چند درصد از پوزیشن هایمان را از هریک از دو سیستم بگیریم بسته به خود تریدر دارد.
شکست کانال در این سیستم به معنای عبور قیمت (و نه بسته شدن قیمت بعد) از خط کانال است.افزودن واحد (لات)
در یک شکست صعودی یک پیپ بالای کانال یک واحد بای میشود. از آن به بعد تا پر شدن ماکزیمم لات سایز هر 1/2N یک واحد دیگر خریداری میشود.استفاده از 0.5N بر مبنای قیمت واقعی روی نمودار (یک پیپ بالای مرز بالای کانال) است و لذا اگر به هر دلیلی اسلیپج داشته باشیم، میزان اسلیپج را به 0.5N اضافه میکنیم.
برای فروش داستان دقیقاً به عکس است.
مثال:
طلا
N= 2.50
ماکزیمم کانال= 310واحد اول = 310
واحد دوم = 310 + ½ 2.50 = 311.25
واحد سوم = 311.25 + ½ 2.50 = 312.50
واحد چهارم = 312.50 +1/2 2.5 = 313.75

یکنواختی:
به لاک پشتها آموخته شده است که در باز کردن پوزیشن ها بسیار یکنواخت عمل کنند زیرا تعداد پوزیشنهای سودده کم اما با میزان سود بالاست و کل سود سالیانه از چند پوزیشن سودده بدست می آید.

استاپ (خروج با ضرر):
سیستم خروج لاک پشتها هم بر اساس N تعریف شده تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
یکی از مهمترین نکات ترید خروج به موقع از پوزیشنهای ضررده است. تریدری که چنین نمیکند در دراز مدت موفق نخواهد بود.
تریدر موفق حتماً پیش از ورود به یک پوزیشن نقطه خروج با ضرر خود را از آن تعیین کرده و تحت هیچ شرایطی از آن عدول نمیکند. خروج با ضرر در پوزیشنهای خرید فقط و فقط در جهت بالا حق حرکت دارند و در پوزیشنهای فروش فقط و فقط در جهت پایین (تنها میتوان خروج با ضرر را به سمت نقطه باز کردن پوزیشن و تارگت حرکت داد و نه در جهت عکس).

استاپ لاک پشتها:
در سیستم لاک پشتها استاپ بر اساس ریسک تعریف میگردد. لاک پشتها در هیچ شرایطی بیشتر از 2% حسابشان را ریسک نمیکنند.
از آنجاییکه 1N برابر 1% موجودی اکانت یک لاک پشت است، ماکزیمم استاپ باید برابر 2N باشد. لذا استاپ 2N در زیر نقطه خرید یا بالای نقطه فروش قرار خواهد گرفت.
برای کم کردن ریسک کل سیستم، با گرفتن پوزیشنهای جدید، استاپ به میزان 1/2N به سمت نقطه ورود حرکت داده میشود. به همین جهت استاپ همیشه در 2N از آخرین واحد گرفته شده قرار میگیرد. هرچند در صورتی که اسلیپج و گپ در گرفتن پوزیشن ایجاد شود، این قاعده اندکی متفاوت میگردد.
مثال :
CRUDE OIL
N= 1.20
55 day breakout = 28.30Entry price Stop
First unit 28.30 25.90First unit 28.30 26.50
Second unit 28.90 26.50First unit 28.30 27.10
Second unit 28.90 27.10
Third unit 29.50 27.10First unit 28.30 27.70
Second unit 28.90 27.70
Third unit 29.50 27.70
Fourth unit 30.10 27.70در صورتی که واحد چهارم با گپ صعودی باز شود:
Entry price Stop
First unit 28.30 27.70
Second unit 28.90 27.70
Third unit 29.50 27.70
Fourth unit 30.80 28.40

البته لاک پشتها روش دیگری هم برای خروج با ضرر دارند که چون بنا به نوشته متن تعداد کمی توانسته اند با آن کار کنند از ذکر آن خودداری میشود.
شاید بزرگترین حسن روش لاک پشتها تابعیت استاپ شان از N باشد. در این صورت در بازارهای پر نوسان استاپ بزرگتر و در بازارهای آرام استاپ کوچکتر خواهد بود.

خروج با سود (تارگت):
نقطه خروج استراتژی لاک پشتها هم بر اساس شکست مقاومت و حمایت تعیین شده است.
مثالی است که میگوید شما هیچگاه با سود کردن ورشکست نمیشوید. لاک پشتها این مثال را قبول ندارند. خروج خیلی سریع از پوزیشن با سود کم یکی از اشتباهات رایج در سیستمهای دنباله روند است.
قیمتها هیچ گاه مستقیم بالا نمیروند و هر از چند گاهی برگشتهای دارند. بنابراین در سیستمهای دنباله رو روند، وقتی در یک روند مناسب قرار گرفتیم باید بتوانیم از نظر روانی حرکت 10 تا 30 درصدی بر خلاف جهت روند را ببینیم و آنرا به حساب برگشت و تصحیح نمودار بگذاریم. حتی گاهی در اواسط روند سود 80 تا 100 درصدیمان بین 30 تا 40% کاهش می یابد. اینجاست که روانشناسی برای نبسیتن ترید بدرد میخورد.
در سیستم لاک پشتها زمان بستن ترید برنده و بازنده را تعیین میکند.
سیستم لاک پشتها بر مبنای شکست طراحی شده است و اکثر شکستها به ترند ختم نمیشوند. بنابراین اکثر تریدها ضررده هستند و چند ترید بسیار سودده کل سیستم را سودده میکند. حال اگر همان چند ترید سودده را هم از ترس ضرر کردن زود ببندیم سیستم در مجموع ضررده میگردد.
فرض کنید سود را در 1N برداشت کنیم و ضررمان 2N باشد. این سیستم قطعاً در مجموع ضرر خواهد داد مگر اینکه درصد تریدهای سودده بسیار بالا باشد.
نقطه خروج برای بای در سیستم اول (شکست 20 روزه) پایینترین قیمت در 10 روز گذشته است (برای سل بالاترین قیمت). به محض رسیدن به این نقطه تمام واحدها بسته خواهند شد.
در سیستم دوم (شکست 55 روزه) نقطه خروج یک بای، پایینترین قیمت 20 روزه خواهد بود (در سل بالاترین) و لذا تمام واحدها به محض رسیدن به این نقطه بسته خواهند شد.
همانطور که اشاره شد، دیدن کم شدن 10 تا 30 درصد سود تمایلی قوی برای بستن ترید به تریدر القاء میکند و تنها آنانی که بر احساساتشان غلبه میکنند تردرهای موفق خواهند بود.تاکتیک ها:
اکثز نکاتی که بعنوان جزئیات و تاکتیکها آورده شده است، به بازارهای آتیه (futures) مربوط میشود که بدلیل عدم ارتباط با بازار فارکس اسپات یا لحظه ای از ذکر آنها خودداری میکنیم. چند نکته ای که می ماند:
زمانی که چند جفت ارز همزمان سیگنال میدهند، باید قویترین را خرید و ضعیفترین را فروخت. اگر به نمودارهای روزانه دقت کنیم متوجه میشویم که جفت ارزها معمولاً دامنه نوسان مشخصی در طول روز دارند. جدول زیر دامنه متوسط نوسان روزانه شش جفت اصلی را نشان میدهد:جفت ارز متوسط دامنه نوسان (Pips)
دلار – ین 99
دلار – دلار کانادا 103
دلار – فرانک 122
یورو – دلار 107
دلار استرالیا – دلار 80
پوند - دلار 154بنابراین اگر دو جفت ارز همزمان سیگنال بدهند و شما فقط امکان انتخاب یک جفت ارز را داشته باشید انتخاب جفت ارزی که بیشتر از متوسط دامنه نوسان روزانه اش نوسان کرده توصیه نمیشود.